Delta forex grécia

Corretores Forex na Grécia.
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Delta forex grecia
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Os Gregos e Estratégias de Forex.
Investidores e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos para escolher. As opções, normalmente associadas ao mercado de ações, também podem ser aplicadas ao mercado forex. Este artigo irá explicar brevemente quais são as opções de forex e fornecer uma introdução sobre como os vários gregos são usados ​​para determinar o risco e avaliar posições de opções. (Para mais, veja Usando "Os Gregos" para entender as opções.)
Uma das técnicas de análise fundamentais usadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou forex - são os gregos: medidas do risco envolvido em um contrato de opções com relação a certas variáveis ​​subjacentes. (Para mais, veja Como conhecer os "gregos".)
Delta - Sensibilidade ao preço subjacente.
O Delta normalmente é exibido como um valor numérico entre 0,0 e 1,0 para opções de chamadas e 0,0 e -1,0 para opções de venda. Em outras palavras, a opção delta sempre será positiva para as chamadas e negativa para as colocações. Deve-se notar que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0,0 e 100 para opções de compra e 0,0 a -100 para opções de venda, em vez de usar decimais. As opções de chamadas que estão fora do dinheiro terão valores delta próximos de 0,0; opções de compra dentro do dinheiro terão valores delta próximos de 1,0. (Para leitura relacionada, consulte Usando Opções de Ferramentas para Trocar Ponto de Troca Estrangeira).
Vega - Sensibilidade à Volatilidade do Subjacente.
Como o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais provável que experimente valores extremos, o aumento da volatilidade aumentará o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afetará negativamente o valor da opção. (Para leitura relacionada, veja Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.)
Gamma - Sensibilidade ao Delta.
A gama aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money e diminuem à medida que as opções se tornam in ou out-of-the-money. Os valores de gama são geralmente menores quanto mais distante a data de expiração: as opções com vencimentos mais longos são menos sensíveis às alterações delta. Como abordagens de expiração, os valores de gama são tipicamente maiores, pois as alterações delta têm mais impacto. (Para leitura relacionada, veja Rolling LEAP Options).
Theta - Sensibilidade ao Time Decay.
O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólares ganho se a opção fosse exercida imediatamente: é a diferença entre o preço de exercício da opção e o preço real do subjacente. O valor de tempo de uma opção, por outro lado, é uma função do tempo restante até a expiração e da proximidade do preço de exercício da opção ao preço do subjacente. O tempo de decaimento que theta representa não é constante; a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima. (Para leitura relacionada, veja Os Ins e Desligados de opções de venda.)
Usando os gregos em estratégias de opções de Forex.
As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes. Como as opções de divisas oferecem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes. Se um trader é um par de moeda estrangeira comprido ou curto, opções de forex podem ser usadas para proteger o negociador do risco, ao mesmo tempo em que dá espaço à posição existente para se mover sem ser interrompido. (Para mais informações, consulte Risco de deslocamento com Opções, Futuros e Fundos de cobertura).
The Bottom Line.
Nota: Este artigo é uma introdução aos conceitos comerciais avançados e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação. As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de se envolverem em negociações ou cargos reais. Os comerciantes e os investidores devem consultar um corretor, um consultor financeiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de fazer negócios.

O que são 'gregos'
Gregos são dimensões de risco envolvidas em tomar uma posição em uma opção ou outro derivado. Cada variável de risco é resultado de uma suposição ou relação imperfeita da opção com outra variável subjacente. Várias estratégias de hedge sofisticadas são usadas para neutralizar ou diminuir os efeitos de cada variável de risco.
Gama Neutra.
Propagação do Atlântico.
Cobertura de Gama.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Gregos'
Com exceção da vega, que não é uma letra grega, cada medida de risco é representada por uma letra diferente do alfabeto grego.
_ (Delta) representa a taxa de mudança entre o preço da opção e uma alteração de US $ 1 no preço do ativo subjacente - em outras palavras, sensibilidade ao preço. Delta de uma opção de compra tem um intervalo entre zero e um, enquanto o delta de uma opção de venda tem um intervalo entre zero e negativo. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma opção de compra longa com um delta de 0,50. Portanto, se o estoque subjacente aumentar em $ 1, o preço da opção teoricamente aumentaria em 50 centavos, e o oposto também é verdadeiro.
_ (Theta) representa a taxa de mudança entre um portfólio de opções e tempo ou sensibilidade de tempo. Theta indica o valor que o preço de uma opção diminuiria à medida que o tempo de expiração diminui. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma opção longa com um teta de -0,50. O preço da opção diminuiria em 50 centavos a cada dia que passa, sendo o restante igual. Se três dias de negociação forem aprovados, o valor da opção teoricamente diminuiria em US $ 1,50.
_ (Gama) representa a taxa de variação entre o delta de um portfólio de opções e o preço do ativo subjacente - em outras palavras, a sensibilidade do preço no tempo de segunda ordem. Gamma indica a quantia que o delta mudaria dada uma movimentação de $ 1 no título subjacente. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma opção de compra longa em ações hipotéticas XYZ. A opção de chamada tem um delta de 0,50 e uma gama de 0,10. Portanto, se o estoque XYZ aumenta ou diminui em $ 1, o delta da opção de compra aumentaria ou diminuiria em 0,10.
Vega representa a taxa de mudança entre o valor de uma carteira de opções e a volatilidade do ativo subjacente - em outras palavras, sensibilidade à volatilidade. Vega indica a quantia que o preço de uma opção muda dada uma mudança de 1% na volatilidade implícita. Por exemplo, uma opção com um Vega de 0,10 indica que o valor da opção deve mudar 10 centavos se a volatilidade implícita mudar em 1%.
_ (Rho) representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opções e uma alteração de 1% na taxa de juros, ou sensibilidade à taxa de juros. Por exemplo, suponha que uma opção de compra tenha um rho de 0,05 e um preço de US $ 1,25. Se as taxas de juros aumentarem em 1%, o valor da opção de compra aumentará para US $ 1,30, sendo o restante igual. O oposto é verdadeiro para opções de venda.